私これは気が遠くなるようなアイデアです。各企業が個別に代表され、経済の変化に応じて現実的な決定を下す世界の経済モデルです。この驚くべき複雑さから、前例のない明快な予測が生まれるでしょう。これらは変革的なものとなるでしょう。世界的な金融危機に盲目的に飛び込むことはもうなくなり、状況を好転させることができない気候変動政策もなくなります。

複雑さの科学と計算能力の進歩により、このスーパー シミュレータはドイン ファーマー教授によって 1 億ドルという手頃な価格で構築されることができました。

それはかなり突飛な話に聞こえると思うなら、あなたは、1970年代に最初のウェアラブルデジタルコンピュータを使って友人たちとルーレットでカジノに勝ち、1990年代に同社が後にUBS銀行に販売した自動高速取引コンピュータでウォール街に勝利した男に賭けていることになる。

ファーマーは現在オックスフォード大学に在籍しており、物静かな口調の博学者であり、その学問的功績により宇宙論からカオス理論、さらには理論生物学に至るまでの研究を行っている。現在、彼の 50 年のキャリアは、これまでで最大の課題に直面しています。「Google マップが交通計画で行ったことを、私たちは経済計画でも行いたいと考えています。そうすることで、経済的な疑問を持つ人に賢明で有益な答えを提供できるようになります。」

従来の経済モデルは単純すぎて有用な予測ができないか、今日のコンピューターにとっても複雑すぎます。ファーマー氏は、複雑性の経済学が解決策を提供しており、優れた投資であるためにはそれほど優れている必要さえないと言う。

2008年に米国の不動産崩壊によって引き起こされた世界的な金融危機は、世界に約10兆ドルの損失をもたらしました。 「2006年の米国中央銀行が、私たちが今構築できるモデルを持っていたら、こう言っただろう。『わあ、これは本当に大惨事になるだろう。私たちは今すぐ行動して、世界を多大な苦痛から救わなければならない。』

もし 1 億ドルのモデルに損失をわずか 1% 削減するだけの十分な先見性があったなら、投資は 1,000 倍以上回収できたはずです。

それは単なる話ではありません。ファーマーと同僚は、膨大なデータ リポジトリに基づいて米国の不動産取引の遡及モデルを構築しました。これにより、重要な洞察が得られた可能性があります。最近、同氏は英国経済が新型コロナウイルスのパンデミックにどのように対応したかを示す複雑なモデルを作成し、これが健康の保護と経済の保護の間の最善の妥協点を示すものになるだろうと述べた。

しかし、73歳のファーマー氏は現在、気候危機に目を向けている。「年を重ねるにつれて、私は世界のために良いことをしたいと思っています。それが、おそらく残念なことにそれ自体が生み出している政治的二極化と併せて、私たちが直面している最大の問題だと思います。」 [the climate crisis] これに対処するのはさらに困難です。気候変動に対処できないことで、世界は多くの苦しみに直面することになるでしょう。

「第二に、これは経済モデルの失敗が最も顕著に見られる分野です」と彼は言う。 「私たちが持っているモデルは完全に不十分であり、誤解を招くものでもあると思います。たとえば、再生可能エネルギーが何をもたらすかを語る上でのこれらのモデルの実績は本当にひどいものです。彼らは一貫して、再生可能エネルギーの導入には非常に時間がかかり、コストの低下も非常に遅いと予測しています。」実際には、コストが削減され、実装が迅速化されました。

これに触発されて、ファーマー チームは世界経済全体の複雑性モデルに向けた最初のステップとして、エネルギー部門に取り組むことになりました。このモデルは、25 年間の運営に関する豊富なデータセットに基づいて、30,000 社すべてとその 160,000 の石油掘削装置、発電所、その他の資産をカバーしています。

「私たちは世界中のすべてのエネルギー会社の意思決定を仮想的にモデル化しています」と彼は言い、モデル内ではそれぞれが異なるデジタルエージェントによって代表されています。 「世界のエネルギー システム全体をシミュレーションして、各企業がどれだけのエネルギーをどれくらいの価格で供給しているかを確認できます。」

このモデルはまだ開発中ですが、グリーン エネルギーの未来への最善の道筋を描くには、現在の経済モデルよりもはるかに優れているはずです。これは変革をもたらす可能性があります。ファーマー氏らによる 2022 年のデータに基づく研究では、クリーン エネルギーへの急速な移行により、世界で数兆ドルを節約できることが判明しました。

「複雑な動物」

新しい複雑性モデルは、主流の経済モデルの 2 つの基本的な問題を解決します。 1 つ目は、既存のモデルが経済主体が正しく合理的な意思決定を行うことを前提としているということです。各エージェントが正しい決定を下すには、システムに関するすべてのことと、他のすべてのエージェントが行っていることに関するすべてのことを知る必要があります。

エージェントが少数しかいないシステムでは、すべてを追跡することはほぼ可能です。しかし、数千、数百万のエージェントはもちろんのこと、数十のエージェントを使用すると、今日世界で最も強力なマシンであっても、これは不可能なコンピューティング タスクになります。 「したがって、モデルは必然的にシンプルに保たれます。つまり、経済は非常に複雑な生き物であるため、現実世界をうまくモデル化することはできません」とファーマー氏は言います。

新しいモデルは異なります。新しいモデルでは、エージェントが単純なルールに基づいて意思決定を行うことができます。たとえば、最適なモデルをシミュレートしたり、試行錯誤したりできます。皮肉なことに、行動経済学が長い間示してきたように、人は完璧な意思決定を行うわけではないため、これは現実世界をよりよく反映しています。この簡素化により、必要な計算能力が大幅に削減されます。

「通常の作業方法では、個々のエージェントの数は 5 人か最大 10 人に制限されていますが、それは膨大な量であり、私たちは何百万人ものエージェントを担当する可能性があります」とファーマー氏は言います。

大量の実世界のデータを分析してエージェントが使用する単純なルールを明確にすることで、モデルがさらに現実的で有用なものになります。しかし、ルーカス批判と呼ばれる別の問題があります。それは、世界の変化に応じて人々の意思決定の方法が変わる可能性があるということです。複雑さの科学には、これに対する解決策もあります。それは、機械学習を使用して、エージェントが独自の戦略を開発できるようにすることです。

「非常に単純な環境でこれを示す研究がすでにいくつかあります」とファーマー氏は言います。 「これは、より複雑な設定でも実行できるようになるでしょう。これは、私たちが現在取り組んでいる最前線の問題です。」

主流の経済モデルの 2 番目の根本的な問題は、それらが均衡状態にあると想定されていることです。これは、需要と供給のバランスが取れていること、または各エージェントが完全に機能していることを意味します。しかし、現実の世界はバランスが取れているとは程遠いもので、バランスが取れていれば事故は起こらないはずです。これらを説明するために、主流派経済学者は外部ショックを導入する必要がある。彼らはこれを「木馬を蹴る」と呼んでいる。

対照的に、複雑性モデルの設定方法は、経済サイクルがショックなしに展開することを意味します。 「流行、ブーム、不況など、これらすべてのことは内部で起こっており、エージェントが時間の経過とともに戦略を変更しているという事実によって引き起こされています。エージェントは動的な世界で学習しており、お互いの尻尾を追いかけており、物事は静的ではありません。」

「重大な学術漏洩」

それでは、どのようにして今日の非効率な経済モデルに行き着いたのでしょうか?農家はさまざまな理由をあげています。 「1960年代、私たちは非常に深い学問的ジレンマに陥った。経済学をどのように行うかについての大きな議論で、エージェントは完全に合理的な主体であると主張する人々が勝利した。だから、それ以来、私たちはそのようにしてきている」と彼は言う。学術界は非常に視野が狭く、物事の異なるやり方に対して非常に抵抗するようになりました。」

2 番目の理由は、コンピューティング能力です。 「当時のコンピューターは今と同じくらい強力でした。 [economic] データが存在しなかったため、現在のやり方で作業するのは非常に困難でした」と彼は言います。

最後に彼はこう言う。「経済学は物理学者ではなく数学者によって植民地化された。物理学者はもっと現実的なアプローチをしている。数学者は経済学者の定理を証明することを好み、ハイファルチンモデルを持っている。物理学者は『ああ、それは違う、腕まくりして世界をシミュレーションしてみよう』と言う。」

世界経済の複雑性モデルを開発するという目標は、ファーマーにとって緊急の課題となっている。「私はこの目標が10年以内に実現することを本当に望んでいます。できれば5年以内に達成することもできます。私はもう十分な年齢なので、ある程度の緊急性を感じています。私が死ぬか年をとる前にそれが達成されるのを見たいです。」

同氏は、これが革新的なツールとなり、政治家やビジネスリーダーがより自信を持って自らの決定の影響を予測し、機会を捉え、落とし穴を回避できるようになると信じている。気候危機の場合、これは世界をより安価な排出削減への道に導く可能性がある。

「これは非常にエキサイティングな取り組みです。ぜひ注目してください」と彼は言います。 「もちろん、誰かがこれらのモデルの構築を支援するために私たちに数百万ドルを寄付したいと思ったら、私たちは準備ができています。」

ドイン・ファーマーの著書『Making Sense of Chaos: A Better Economy for a Better World』は 2024 年に出版されました